Séminaire Hassania Hamzaoui - 2

Jeudi 27 Septembre 2012 (14h00, salle G001)

Hassania Hamzaoui, Univeristé de Fès.

Titre : Convergence des critères d'information pour des données incomplètes.

Résumé : Les critères d'information répondent au problème de sélection de modèles en minimisant la log- vraisemblance pénalisée. Les critères qui ont été largement diffusés et appliqués sont AIC (Akaike Information Criterion, Akaike 1973), BIC (Bayesian Information Criterion Schwartz 1978) et $\phi_\beta$ (El Matouat et al. 1996).

Du point de vue théorique, beaucoup de travaux ont été réalisés concernant les propriétés statistiques et l'adaptation de ces critères aux données incomplètes. Nous nous intéressons ici à la consistance de ces critères en présence de données manquantes par une généralisation des conditions de convergence de Nishii. Nous validons les résultats théoriques obtenus sur des données simulées d'un modèle autorégressif.